Quants Argentina

Dedicada a desarrollar la comunidad de finanzas cuantitativas en Argentina. Jueves, 24 de enero de 2013. PCA para medir riesgo sistémico. Interesante paper del 2010, usan la proporción de la varianza explicada de los primeros eigenvectors como medida de riesgo sistémico ya que en ese caso el mercado se esta moviendo explicado por menos variables. Http web.mit.edufinlunchFall10PCASystemicRisk.pdf. Enviar por correo electrónico. Lunes, 5 de noviembre de 2012. Fun and Finance Black Swan. Eviews, Sta.

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. nombres en la sobremesa .

No es una SA, ni Rodriguez Saa, ni un nombre dentro de un sobre en la mesa. Son nombres en la sobremesa. Omics del día de hoy. Sábado, 12 de septiembre de 2009. Decía La Nación, también el lunes. El jueves indudablemente fue el partido de la fecha. Tres cosas altamente resonantes ocurrieron en esas 24 horas, y sin Jack Bauer de por medio.

Quién lo paga?

191;Quién lo paga? Lunes, 26 de diciembre de 2011. La revolucion no sera conjugada. Este era un blog de economia. Pero resulta que la economia no es lo suficientemente aburrida. Nuestro target son aquellos lectores verdaderamente nerds, que nos leen mas cuanto mas aburridos son nuestros posts. El post, una digresion gramatical. Sepan perdonar la ausencia de tildes. Algunos pocos se quejan que la revolucion no sera televisada. Que nunca nadie antes habia pensado? Al margen, tambie.

Bolsa Argentina - Mercados de Capitales

Bolsa Argentina - Mercados de Capitales. Nuestro objetivo es brindar un contínuo análisis del mercado argentino así como el desarrollo de tópicos de finanzas. Si bien la información se obtiene de fuentes confiables, el administrador del blog no se hace responsable de las pérdidas en que se pueda incurrir por la utilización de la información brindada. Bases Metastock para el mercado Argentino. Jueves, 27 de junio de 2013. Miércoles, 15 de mayo de 2013. Volvió a subir el dólar.

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Dedicada a desarrollar la comunidad de finanzas cuantitativas en Argentina. Jueves, 24 de enero de 2013. PCA para medir riesgo sistémico. Interesante paper del 2010, usan la proporción de la varianza explicada de los primeros eigenvectors como medida de riesgo sistémico ya que en ese caso el mercado se esta moviendo explicado por menos variables. Http web.mit.edufinlunchFall10PCASystemicRisk.pdf. Enviar por correo electrónico. Lunes, 5 de noviembre de 2012. Fun and Finance Black Swan. Eviews, Sta.

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